网格交易是什么：用规则化挂单吃“震荡差价”
网格交易会在你设定的价格上限与下限之间，按固定间隔切分出若干“网格”，在每条价格线上预挂买卖委托：跌到下条网格买入、涨回上一条网格卖出，从区间波动中反复赚取点差。交易所把它做成“网格机器人”，无需盯盘也能 7×24 自动执行，特别适合震荡或箱体行情。币安与 OKX 的官方教程都将网格定义为在预设区间和间隔内自动下单的策略，并提示其更契合横盘/波动市，而非明显单边趋势。
选对场景：什么时候更适合开网格
当价格在一段时间内大体围绕某个区间来回波动、没有强烈的单边趋势时，网格更容易把“低买高卖”的差价落袋。币安的教程也强调了网格适用于“波动且横向”的市场特征。若行情快速单边，未设置止损或区间过窄，网格容易积累浮亏。
平台入口与“智能化”选项：小白也能上手
- OKX 现货网格：交易路径是“交易 → 交易机器人 → 网格”。支持手动自定义区间与网格数，也提供“AI 策略/领航者策略”一键复制；网格资金会在上下界之间按网格数均分并自动买卖。
- OKX 合约网格：在永续合约上采用相同原理，可选做多/做空/中性方向，并提供“回测过的 AI 参数”。
- 币安交易机器人：提供现货/合约网格与其他自动化工具，可 7×24 按预设参数运行，帮助减少情绪干扰。
- DCA（定投）补位：想长期“攒币”，可用币安 Auto-Invest 按固定周期与金额自动买入，相当于把“择时难”交给时间平均。
参数怎么定：区间 × 网格数 × 单格资金
1）区间设置：覆盖你计划持有周期内的主要波动区，过窄易触顶停摆，过宽会稀释资金效率。OKX 的现货网格机制说明了资金在上下界之间按网格数切分并随触线买卖，这决定了区间与网格数的耦合。
2）网格数量：网格越密，成交更频繁，但手续费与滑点占比升高；越稀疏，吃不到细小波动。可从“中等网格数”试跑，观察成交笔数与净收益后再调。
3）手动 vs AI：新手可先用平台的“AI/自动参数”快速起步，一两周后根据实盘报表改成手动精调。
成本与隐形成本：别让点差被费用吃掉
- 手续费（Maker/Taker）：交易所按档位收取 maker/taker 费，OKX 与币安的费率页/FAQ可查询当前档位与计算方式。活跃频繁的网格更要敏感于费率。
- 滑点与价格影响：在链上或流动性较弱的市场，执行价可能偏离报价。Uniswap 官方文档区分了“价格影响”（你的交易本身对池子的冲击）与“滑点”（下单到确认间的价格变化与容忍度），并提供了默认/自定义的滑点容忍安全检查。
- 合约资金费率：永续合约会在多空之间定期互付“资金费”，用于让期货价格与现货锚定。持仓时间越长，资金费对净收益影响越大。
网格+TWAP：用切片下单降低冲击
当需要在数小时内把仓位从 A 调到 B，直接一笔市价单可能把“名义价差”吃没。可用 TWAP 把大单拆成等时间间隔的小单执行，以贴近时间加权平均价、降低冲击。OKX 的 TWAP 机器人在“交易机器人 → 切片类”菜单下可用，步骤与参数（间隔、价格范围、容忍度）都有官方指引。
三套新手模板（仅教学示例，先小额试跑）
- 模板 A｜现货“区间网格”
交易对：主流币/稳定币；区间：覆盖近阶段主要波动；网格数：中等；单格目标利润要高于“手续费+预期滑点”；设止损与止盈；观察周度净收益曲线与成交密度，逐步微调。路径与机制可参考 OKX/币安官方教程。 - 模板 B｜永续“中性网格”
方向：中性；杠杆：保守；监控：每个结算周期的资金费方向与支出；预设强平前止损与保证金追加计划。 - 模板 C｜“网格+TWAP”调仓
当市场脱离网格中枢、需在数小时内回到目标仓位，用 TWAP 分时切单完成调仓，再恢复网格运行。
七天上手清单
第 1 天：明确目标与风险承受度，确定是“现货攒币”还是“区间博差价”。
第 2 天：在交易所打开网格入口，先用“AI/自动”参数跑小资金；熟悉机器人报表与编辑参数入口。
第 3 天：阅读费率页，记录你当前档位与实际费率；将单笔预期利润与费率对齐。
第 4 天：设置止损/止盈与全局停机条件，避免单边市下“越套越深”。
第 5 天：如需大额建/减仓，改用 TWAP 切片执行，验证实际滑点与成交。
第 6 天：若使用合约网格，建立资金费监控表，记录每个结算周期的盈亏影响。
第 7 天：复盘成交笔数、净收益、失败/滑点情况，决定是扩大资金还是继续优化参数。
常见误区与避坑
机器人不是保赚工具，实际效果取决于区间、网格密度与市场结构；官方教程也仅将其定位为“在特定市场条件下较适用”的自动化策略。
只看成交笔数不看净收益，容易被手续费与滑点吞噬；请把 maker/taker 费、滑点与失败率纳入成本模型。
忽视资金费与杠杆边界的合约网格，在单边市可能放大亏损。
FAQ
网格和 DCA 有什么不同？
网格在区间内“低买高卖”赚差价；DCA 是按固定周期与金额买入，弱化择时，适合长期配置。
大额下单怎么避免把价差吃没？
使用 TWAP 将大单拆分在一段时间内执行，以更接近时间加权平均价、降低冲击。
为什么我的成交价与看到的报价不同？
可能是价格影响与滑点共同作用。Uniswap 文档解释：价格影响来自你的交易对池子的冲击，滑点是从下单到确认间价格变化与容忍度的设置。
