什么是趋势跟随（Trend Following）
趋势跟随的核心思想是：当价格向上突破并显示出延续性时买入，向下跌破并走弱时卖出（或做空），不去预测顶部和底部，仅在趋势“显现”后跟随。它通常胜率不高，但依靠“赚大赔小”的盈亏结构获取长期期望值。
适合新手的三种趋势识别方式
- 均线交叉
短周期均线上穿长周期视为上行趋势，反之视为下行趋势。常见组合：10/50、20/60、50/200。 - 突破通道
以最近 N 日最高价与最低价形成通道（如唐奇安 Donchian 20）：上破最高价做多、下破最低价做空。 - 趋势强度过滤
使用 ADX 或价格斜率/收益均值来过滤震荡区间，仅在趋势强度大于某阈值时开仓。
风险管理：用 ATR 做“会呼吸”的止损
入场点再好，没有止损与仓位管理，策略也难以长久。
- 初始止损
以 N×ATR 设置止损，如 2×ATR 或 3×ATR，使止损随波动自动扩张/收缩。 - 移动止损
盈利后按最高/最低价减去（加上）N×ATR 进行跟踪，保护已得利润。 - 仓位控制
单笔风险不超过账户权益的 0.5%–2%。以“每点价值”和“止损距离”反推可买卖数量。 - 金字塔加仓
在有明显延续的趋势中，按固定间距（如每上行 1×ATR）少量加仓，总风险不扩大到超出事先上限。
交易成本：把“名义优势”变成“净收益”
趋势策略往往持仓时间较长，因此更敏感于滑点与手续费的累计效应较小；但在高频调仓或波动加剧时期，仍要把手续费、点差、滑点、资金费率（合约）计入成本模型。评估策略时用“净值曲线”而非信号曲线。
三套零基础入门模板（可直接套用，先小额或模拟验证）
模板 A：双均线入门版（现货/永续均可）
入场：收盘价上，短均线 MA20 上穿长均线 MA60 做多；下穿做空或平多。
止损：入场价下方 2×ATR；移动止损：最高价回撤 2×ATR。
过滤：仅在 ADX>20（或你设定的阈值）时允许新开仓。
仓位：每笔风险 1%，据止损距离反推数量。
模板 B：唐奇安 20/10 突破（经典趋势）
入场：上破过去 20 根 K 的最高价做多；下破过去 20 根最低价做空。
出场：回落/反弹至 10 根 K 的相反突破线则平仓。
止损与仓位：2×ATR 止损；风险 0.5%–1.5%。
加仓：每盈利 1×ATR 加一次小仓（如原仓位的 30%），最多加 2–3 次。
模板 C：周线跟随（适合上班族）
周期：以周线为准，日线只负责执行。
入场：周线收盘价高于 MA30 且连续两周收高则做多；反向触发则减仓/离场。
止损：周线 3×ATR；每周末统一调参。
好处：减少噪音，交易频率低，易于坚持。
回测与评估：科学地“验真”
- 数据切分
时间序列必须滚动验证（Walk-forward 或展开窗交叉验证），避免随机打乱造成“未来信息泄露”。 - 指标看什么
方向准确率只是参考；更重要的是盈亏比、期望值（平均盈利×胜率−平均亏损×亏损率）、最大回撤、回撤修复时间、夏普/索提诺比率。 - 鲁棒性
对关键参数（均线窗口、通道长度、ATR 倍数）做±20%扰动测试，确认策略不过分依赖某一组“神奇参数”。 - 多品种与多周期
趋势策略应在不同标的、不同周期上具备可迁移性；只在单一品种有效需警惕数据挖掘。 - 交易日志
记录每笔信号、入离场原因、滑点与费用、心理感受，便于复盘与迭代。
自动化落地：把计划交给机器执行
- 交易所机器人
用“定时扫仓位 + 条件单”实现半自动；区间震荡时可暂停开仓，仅持有已有趋势单。 - 报警与执行解耦
用图表工具（如带报警的指标）生成信号，服务器脚本或 API 负责下单与风控，避免手动延迟。 - 执行算法
大单用 TWAP/VWAP 切片，降低冲击；风暴行情时用“仅限价 + 更宽止损”保护。 - 资金分仓
将策略账户与长线账户分开，避免互相干扰；不同策略间设置相关性约束，降低组合回撤。
不同市场的注意事项
加密市场 7×24 小时、跳空少但波动大，趋势容易“假突破→再启动”；可适当放宽突破阈值或采用“两步确认”（突破后回踩不破再入场）。使用永续合约时要关注资金费率方向，长时间逆向资金费会侵蚀利润。
常见误区与纠偏
误区：胜率太低就放弃
纠偏：趋势策略依赖“盈亏不对称”，低胜率不代表差；关键是让盈利单跑够。
误区：加仓无止境
纠偏：金字塔加仓要有次数与总风险上限，否则一波回撤足以吞没利润。
误区：回测曲线“太完美”
纠偏：检查是否用未来数据、是否忽略滑点/费用、是否过度调参。
误区：用震荡指标当趋势指标
纠偏：RSI/随机指标更适合震荡；趋势阶段优先均线、通道、ADX 等。
关键词与结构化内链建议
核心关键词：趋势跟随、动量交易、均线交叉、唐奇安通道、ATR 止损、ADX 过滤、金字塔加仓、回测、自动化。
内链建议：将本文与“网格策略”“资金管理”“回测框架”“执行算法（TWAP/VWAP）”等文章互链，提升搜索相关性与停留时长。
7 天实践计划（小资金/模拟盘）
第 1 天：选择标的与周期，确定模板 A/B/C 之一。
第 2 天：完成参数设定与仓位/风险上限（单笔 1%）。
第 3 天：做一轮历史回看与简单回测，记录指标与回撤。
第 4 天：搭建报警或半自动下单流程，设置移动止损。
第 5 天：小额试跑，严格按信号执行，勿主观“猜顶/抄底”。
第 6 天：复盘日志，检查滑点与费用是否偏高。
第 7 天：根据报表微调参数，继续小额或扩大到计划仓位。
FAQ
趋势跟随与网格有什么不同
趋势跟随追求顺势持有，靠少数大盈利单贡献收益；网格更适合震荡区间，通过频繁低买高卖吃差价。
为什么总在假突破被扫掉
适当引入过滤（ADX、成交量、次级确认）或放宽通道长度，并使用 ATR 止损减少噪音影响。
可否只用一个指标
不建议。至少使用“趋势识别 + 风险控制 + 成本约束”三个维度组合，稳定性更高。
小资金能做吗
可以。关键是按“固定百分比风险”计算仓位，而不是“固定手数”。
结语与免责声明
趋势跟随简单但不容易，坚持执行与风控才是胜负手。请先在模拟盘或小额资金中验证，确认能承受其回撤特征，再逐步扩大规模。本文仅为教育信息，不构成投资建议。
