面向对象：准备在 OKX 上用现货/合约网格做长期、半自动化交易的个人与小团队
核心问题：区间怎么定？网格数选多少？资金如何分配与复用？怎样把费率、最小报价单位（tick size）、资金费率与强平线等“制度参数”并入你的参数表？
一、先弄清楚 OKX 网格能做什么（功能概览）
OKX 在现货与合约均提供网格机器人（Trading Bots）。现货网格的目标是在你设定的价格区间内按固定间隔自动低买高卖；你可以手动自定义参数，也可以使用官方的“智能推荐/Smart Picks”。官方手册明确，现货网格就是在指定区间内、按间隔自动挂买卖单，是否达成目标取决于你设置的参数与市场行情，不作收益保证。
在网格线的间距上，OKX 支持两种划分模式：等差（Arithmetic）与等比（Geometric）。等差即每一格的价差相同；等比即相邻网格的比例相同。官方文档给出直观示例：价格区间 100–400、等差 3 格会分成 100–200、200–300、300–400。
合约（永续/交割）侧的“合约网格”提供三种模式：做多、做空、与双向中性（Neutral）。手册说明：选 Long 只做多单；Short 只做空单；Neutral 会在基准价之上挂空、之下挂多，从双向波动里赚取价差。手动创建时同样需要输入上下沿、网格数、等差/等比等细节。
OKX 还提供参数“随行调整/Trailing up&down”、止盈/止损，以及运行中“编辑参数”的能力，便于你在不关闭机器人的前提下调整区间和网格数。
二、决定“交易区间”的三套稳健方法
区间是网格的“地基”。建议把确定区间这件事，拆成“波动框架 + 流动性与精度 + 事件过滤”三步。
1）波动框架：用历史波动与分位定位区间宽度
做法 A（ATR/标准差法）：选择你的交易周期（如 4H 或 1D），取近 20–60 根的真实波动均值（ATR）或年化波动，区间上沿 = 当前价 × [1 + k×波动]，下沿 = 当前价 × [1 − k×波动]，k 常见 1.0–1.5。震荡缩窄时自动收紧区间，扩张时放宽。
做法 B（Donchian/高低分位）：以 30–60 天滚动高低点做包络，或者用价格分位（例如 15%–85%）当上下沿；趋势明显时，优先把区间向趋势方向偏移，避免频繁触发区间外。
做法 C（结构位微调）：在以上两种框架的基础上，用显著支撑/阻力、缺口或成交密集区微调边界，减少“刚好突破就停机”的尴尬。
这些是通用量化方法，与平台无关，但会直接影响网格收益与成交密度。
2）流动性与精度：别让“tick size/最小变动价位”卡死你的网格
OKX会不定期调整现货、保证金与永续的最小报价单位和交易数量精度；下单与历史展示会按调整后的精度规则执行。若你用 API，下单精度不合规会被系统按规则向下/向上取整。更稳的做法是：在参数脚手架里实时查询交易对的价格精度与数量精度，并以此约束网格线的最小间距与最小下单量。
实操要点：
把“最小报价步长（tickSz）”“最小下单数量（lotSz）”“最小名义金额”作为硬约束，预计算网格线并剔除不满足精度的价位，避免在上线后出现挂单被拒。
3）事件过滤：资金费率与结算节奏会改变你的“现金流”
在永续合约中，资金费率用于让合约价锚定指数价。资金费在结算时点才发生，且每个合约可能采用 8h、4h，甚至阶段性 1–2h 的间隔（官方会公告调整）。对合约网格而言，你的方向若长期站在“付费端”，持仓就会产生持续负现金流；反之则是增益项。将“过去 n 个结算区间的资金费均值与方向”作为区间/杠杆的调节因子，是更稳妥的做法。
三、网格数量与间距：用“成本门槛 + 模式匹配”两步法
网格数决定了单格价差与成交密度。思路是先算“成本门槛”，再选“等差/等比”的匹配模式。
1）先算综合成本门槛
综合成本 ≈ 费率（maker/taker）+ 预期点差/滑点 + 合约侧的资金费摊销（若持仓常穿越结算）。
OKX 的费率是分层的：标准档的现货常见为 0.08%–0.10%，合约（永续）约 0.02%（maker）/0.05%（taker），不同地区与 VIP 档位有差异，部分地区（如 EEA）另有单独表，请以实时费率页为准。
经验法则：让“单格理论毛利 ≥ 综合成本的 2–3 倍”。这样才能在滑点偶发抬升、成交失败重试等情况下，仍维持正期望。
2）等差 vs 等比：按波动形态与价格跨度来挑
等差（Arithmetic）：每格价差相同。适合价格区间不太宽、波动在绝对值上比较均匀的标的；下方与上方每格的名义收益接近。
等比（Geometric）：每格比例相同。适合区间跨度较大、价格可能跨多个数量级的场景；在相同百分比回撤/反弹下，单格收益对称。
计算方式（记上下沿为 L 与 H、网格数为 N）：
等差步长 d = (H − L) / N；
等比比例 r = (H / L)^(1/N)。
3）一个带数字的“口袋模型”
假设现货网格区间 20,000–24,000 USDT（BTC 例），N=40，等差；maker 成交为主，现货费率按 0.08% 估算（示例，实际以你的账户档位为准）。则每格价差 d=100 USDT；若每格成交名义约 2,000 USDT，单圈理论毛利≈100×数量；单圈费率≈双边 0.16%×名义；将点差和滑点估计成 0.02%–0.05% 做安全垫，再评估“单圈毛利/单圈综合成本”的比值，判断 N 是否过大（价差太薄）或过小（成交太稀）。费率示例与计算口径详见 OKX 的费率与规则 FAQ。
四、资金分配：现货与合约的“初始仓位结构”不一样
1）现货网格的资金切片
现货网格启动时，需要同时预留“买单的报价货币”和“卖单的标的币”。常见做法是：以区间中位价为基准，按 50%/50% 等值切片（也可向你看好的方向偏 60%/40%）。如果当前价显著偏离中位价，可相应提高下侧货币或上侧标的的配比，以提升首次成交概率与资金使用率。官方现货网格指南与“手动设置”文档均支持用户自定义参数，或使用智能推荐/Smart Picks 辅助。
运行中，如果价格单边上行导致上侧卖单执行多、下侧资金短缺，可启用“随行上调”或人工“编辑参数”抬高区间与网格数；反之亦然。
2）合约网格的保证金与杠杆
合约网格的三种模式（多/空/中性）决定了初始持仓结构与保证金占用；Neutral 同时在上下两侧挂单，名义暴露更接近中性。创建机器人前后，界面会给出预估强平价；这个价是基于你的杠杆、初始资金与合约参数动态计算的，运行中也会持续更新。
风险锚点在于 OKX 的“标记价格 Mark Price”与资金费机制：
• 强平参考价以 Mark Price 为准（非最新价），它由现货指数与移动平均基差构成，旨在减少异常成交引发的误杀；你的风控看板应监控“标记价与强平价的距离”。
• 永续资金费用于锚定合约价与指数价，按区间结算；OKX 会对部分合约动态调整结算间隔（例如 2h、4h），公告会提前发布。若你的网格持仓经常跨越结算时点，资金费将成为持续的正/负现金流项。
再提醒一条尾部风险：在极端行情且保险基金不足时，系统会按规则触发 ADL（自动减仓）。尽管网格多为低净敞口，极端时仍可能被动减仓。降低杠杆、分散名义规模与合理的资金地板，有助于降低被 ADL 命中概率。
五、把费率、精度与制度变量写进“参数表”（SOP）
1）费率口径：在回测/日报里固定你的 maker/taker 费率、是否享受 VIP 折扣、是否受地区（如 EEA）差异影响，并按 OKX 实时费率页更新。
2）精度口径：在启动与每日例行中，通过 Instruments 接口或公告同步 tickSz/lotSz，确保网格线与下单量满足精度；若平台临时调整精度，OKX 会在公告中说明展示与取整规则。
3）资金费与结算节奏：为永续网格接入“资金费间隔调整”的公告源，避免在频率上调为 2h/4h 时，仍按老节奏做风控与现金流预算。
4）运行中可编辑：通过“编辑参数”功能或 API，定期微调区间与网格数，而非频繁停机重建。
六、两套“可复制”的参数落地方案
A 案：现货网格（震荡上行场）
适用前提：波动在收敛区间内，基本面无重大利空；你更在意稳态现金流与较低制度风险。
参数建议：
• 区间：用 30–60 日 Donchian 高低或 2×ATR 包络，向上偏移 0.5×ATR。
• 网格：等差，N 取 30–80（按你资金与精度约束回推），确保单格毛利≥综合成本 2–3 倍。
• 资金：50/50 等值切片；随行上调开启，止盈价设在上沿外 0.5–1×单格。
• 维护：当吃单占比>30% 或单格期望<阈值时，增大格差或减少 N；行情突破上沿，使用“编辑参数”抬升区间与中位。
B 案：合约网格（双向中性场）
适用前提：方向不明但振幅可观；你能监控资金费与强平价。
参数建议：
• 区间：基于 30 日波动分位与事件日历设置，上下沿覆盖过去 15–30 天主要波动带。
• 网格：等比，N 取 40–120；杠杆控制在保证金地板可承受范围；Neutral 模式。
• 资金费：若近 n 个区间资金费均值明显为正/负，适度缩小站在“付费端”的挂单密度。
• 风控：监控标记价与强平距离；结算前 10–15 分钟检查保证金占用。
七、完整算例：把“区间—网格—资金—成本”串成闭环
示例 1（现货网格，BTC/USDT）
• 区间：$56,000–$64,000；N=80；等差。
• 精度：查询 instruments 获取 tickSz/lotSz 后剔除不合法价位（例如 tickSz=1 则网格线需为整数）。
• 成本：假设 VIP0 且以 maker 为主，费率 0.08% 双边；点差+滑点预估 0.03%；单格名义 1,500 USDT。
• 目标：单格毛利≥（0.16%+0.03%）×名义×2 ≈ 0.38%×名义 的 2 倍安全垫；若不达标，减少 N 或改等比模式提升下侧百分比间距。
示例 2（合约网格，ETHUSDT 永续，Neutral）
• 区间：$2,600–$3,200；N=100；等比；杠杆 3×，全仓。
• 资金费：近 1 周 8h 均值略正；考虑到 Neutral 会在上侧做空、下侧做多，设置“上半区网格密度略稀、下半区略密”。
• 强平：创建前界面会给出预估强平价；运行中持续更新，若“标记价–强平价”逼近预警带，先减仓再移区间。
八、常见误区与修正
1）忽略精度与最小下单量，导致大半网格线无法挂单。解决：在生成网格线时先过一遍 tickSz/lotSz 过滤。
2）只看费率，不看流动性与吃单占比。解决：定期做 TCA，若吃单占比上升，增大格差、降低频率或调优撮合方式。费率与规则示例见官方 FAQ。
3）合约网格不管资金费方向与结算频率。解决：将“过去 n 个区间资金费均值与方向”写成阈值；关注 OKX 调整资金费间隔的公告。
4）拿最新价当风险锚，不看 Mark Price。解决：风控看板统一以标记价计算浮盈亏与强平距离。
5）忽视 ADL 尾部风险，重仓高杠杆。解决：降低杠杆、分散规模，理解 ADL 的触发与排序逻辑。
九、你的参数清单（可直接落地）
• 交易对与周期：主流对优先；选定 4H/1D 策略周期
• 区间：ATR 或 Donchian（30–60），向趋势方向偏移
• 网格：模式（等差/等比）、N（30–120）、单格目标毛利≥综合成本 2–3 倍
• 精度：tickSz/lotSz 校验通过
• 费率：现货与合约分别登记 maker/taker 档位（留证）
• 资金：现货 50/50 或视当前价偏置；合约设杠杆与保证金地板、Neutral/Long/Short 明确
• 风控：标记价—强平距离、资金费均值与方向、吃单占比与失败率
• 维护：使用“编辑参数”与“随行上调/下调”做温和微调；重大事件前降密度或暂停。
十、FAQ（平台相关口径）
现货网格是如何工作的？
它会在你设定的区间内按间隔自动挂单，低买高卖，目标是在区间内赚取波动；不保证收益，实际表现取决于参数与行情。
网格线用等差还是等比？
OKX 两种都支持：等差保持固定差值、等比保持固定比例。区间跨度大、价格跨数量级时优先等比。
合约网格的三种模式有什么区别？
Long 只做多、Short 只做空、Neutral 同时在上下两侧挂单，借双向波动赚差价。
永续资金费如何影响网格？
资金费在结算时点才发生，方向和强度取决于合约相对指数的溢价；OKX 会按市场情况调整结算间隔。
为什么强平看板与“最新价”不同？
OKX 用“标记价”作为强平参考，基于指数与移动均值，以减少异常成交导致的误杀。
