为什么考虑“顺势而为”：比特币的时间序列动量证据
多项研究在加密市场发现“时间序列动量”现象，即价格上涨或下跌往往具有延续性；相对之下，横截面动量（在同一时点挑“强者多、弱者空”）的证据更不稳定。对比特币的日频与盘中数据，也能观察到显著的顺势特征，但需警惕样本中的“动量崩塌”风险与尾部事件影响，这就要求更严格的风控与回测。
三个最容易上手的趋势识别信号
1）双均线与“金叉/死叉”
当短均线上穿长均线时视为趋势上行的启动或确认，反之则离场或转空。均线“交叉”是最经典的趋势反转/延续判据之一。
2）MACD 动量确认
MACD 由 12/26 期 EMA 差值与 9 期信号线组成：MACD 线向上穿越信号线常被用作做多确认，反向则警惕回落。可与均线或通道交叉验证，减少单一信号噪音。
3）唐奇安通道“突破即跟随”
以最近 N 期最高/最低价构成上下轨（常用 20 期），上破高点视为多头趋势启动、跌破低点则离场或转空。规则客观、适合程序化。
用 ADX 过滤“假趋势”
ADX 衡量趋势强度而非方向，常见经验阈值为 20–25 以上代表趋势更可靠，低于该值多为震荡。把 ADX 作为“闸门”，仅在强趋势时放行进场信号，可有效减少来回打脸。
风险管理：用 ATR 与 Chandelier Exit 做“会呼吸”的止损
ATR 反映波动幅度，适合将止损随波动自动收放；Chandelier Exit 以 ATR 为基准跟随价格抬升/下移，兼顾“让利润奔跑”与“防止回吐过多”。建议新手以 2–3×ATR 作为初始参考，并在盈利后改用移动止损轨迹。
执行与成本：把名义优势变成净收益
交易所手续费的 maker/taker 机制
大多数中心化平台采用 maker/taker 分层费率：挂单增加流动性通常费率更低，吃单移除流动性费率更高；不同等级与成交量会影响费率，需以官方费表为准。
滑点与价格影响不是一回事
价格影响是你的订单规模对池子/订单簿造成的即时冲击；滑点更多指从提交到成交期间由于市场波动带来的执行偏差。理解并设定合理的最大滑点容忍，并优先用限价或拆单执行，有助于保护成交质量。
若在链上成交：了解 EIP-1559
以太坊 EIP-1559 将 Gas 拆分为“基础费（被销毁）+ 优先费（小费）”。拥堵时基础费上调，需将总成本计入策略阈值与下单时机评估。
三套可直接上手的比特币趋势模板（先用小额/模拟验证）
模板 A：双均线顺势 + ADX 过滤 + ATR 跟踪
入场：MA20 上穿 MA60，且 ADX≥25；
出场：MA20 下穿 MA60，或价格回撤至“最高价 − 2×ATR”（多头）。
适合人群：希望规则简单、执行纪律化的新手。
模板 B：唐奇安 20 突破 + MACD 确认
入场：上破近 20 期高点且 MACD 线向上穿越信号线；
出场：回落至近 10 期低点或 ATR×k 触发；
提示：通道给“客观突破”，MACD/ATR 把关“动量与风控”。
模板 C：周线趋势持有 + 日线执行
规则：周线收盘连续两周站上 MA30 视为上行；日线仅负责分批进出与 ATR 移动止损；
优势：频次更低、噪音更少，适合工作日忙碌的投资者。
回测与验真：避免“回测过度拟合”的两件事
一是用 TimeSeriesSplit/Walk-forward 做滚动验证，保证“用过去训练、用未来验证”。二是用 Deflated Sharpe Ratio（DSR）校正多重检验与非正态收益导致的绩效虚高。只有通过这两关，策略表现才更可信。
7 天行动计划（照做即可）
第 1 天：选择标的与周期（如 4H/日线），在纸面写出你的进/出场、止损与费用阈值。
第 2 天：在图表上加载 MA、MACD、唐奇安与 ADX，回看近 3–6 个月信号表现。
第 3 天：按模板 A/B/C 选一套，用小额或模拟单跑通“信号→下单→止损”的闭环。
第 4 天：记录每笔的进出价、滑点、手续费与净收益，检查“名义优势是否被成本吃掉”。
第 5 天：用 TimeSeriesSplit 做一轮滚动验证，观察净值与最大回撤。
第 6 天：对多参数试验结果做 DSR 评估，筛掉“只在某组参数好看”的组合。
第 7 天：设定放大资金的条件与停机规则（滑点超限、失败率上升、连续亏损 N 笔）。
常见误区与纠偏
胜率低就否定策略：趋势策略靠“赚大赔小”，关键是让盈利单跑够。
把滑点当价格影响：两者定义完全不同；请设置合理滑点容忍并优先限价/拆单。
只看回测曲线不做滚动验证：请用 TimeSeriesSplit/Walk-forward 与 DSR 校正显著性。
忽视交易成本：maker/taker 费差、吃单过多都会侵蚀优势；以官方费率与规则为准。
