写在前面：AI 在量化里的定位与边界
AI 的价值在于把“数据→信号→执行”流程自动化并提升纪律性，但它并不保证收益，仍要面对噪声市场、滑点与交易成本。主流交易平台也明确提示：机器人需理解产品、持续监控与风控，不存在“稳赚”工具。
平台级“低门槛”工具：直接可用的交易所机器人
Binance 与 OKX 将常见策略做成可视化机器人，适合新手快速上手与做基线验证：
- 网格（Spot/Futures Grid）：在价格区间内分层挂单，区间震荡时博取价差。
- 定投/Recurring Buy（DCA）：固定周期固定金额买入，弱化择时，更偏长期配置。
- 再平衡（Rebalancing/Smart Portfolio）：按时间或阈值触发，把组合拉回目标权重。
- TWAP 执行：把大单切分为等时间间隔小单，降低冲击成本；两家都有图文/参数说明。
数据与特征：三大类最“有信息量”的信号源
价量序列（收益、波动、成交量）是基础；加入情绪与链上机制类变量，常能提升短期解释力与稳健性：
- 情绪与关注度：研究发现，Twitter 等社媒情绪与加密资产收益或波动存在统计相关，短期窗口更明显。
- 链上供需与费用：EIP-1559 使基础费被协议自动销毁，基础费随拥堵动态调整；理解“燃烧+发行”的净供给，有助于构建 ETH 相关因子。
方法一：Prophet 做“趋势+季节性”的可解释基线
Prophet 是加法模型，适合先搭出趋势/周季节性框架，Robust 对异常点，并可加入额外回归量作为解释变量。先用它给出基线，再与更强模型对比，是新手稳妥路径。
方法二：LSTM/混合模型捕捉非线性
当你需要学习更复杂的时序依赖，可用 LSTM/GRU 或与树模型做混合，在输入中合并价量、链上燃烧/净发行与情绪因子，针对方向或波动做预测，并与基线交叉验证防过拟合。
正确的评估方式：滚动验证而非随机切分
时间序列的评估应采用“滚动起点/Walk-forward”交叉验证，按时间前移窗口反复预测与汇总误差，而非打乱数据随机切分。
把“信号”变“成交”：聚合路由与滑点防护
链上执行建议借助 DEX 聚合器 API，以获取更优路径与内置滑点保护：
- 1inch Pathfinder 会在多源流动性间拆分路径并考虑 Gas 成本，返回最优交换路线。
- 0x Swap API 支持默认或自定义 slippage 容忍，并在路由中引入“滑点保护”，以提升成交价格的一致性。
理解 Uniswap v3 的“集中流动性”与价格影响，有助于更准确地估算执行滑点与失败概率。
交易保护：MEV 环境下的私有通道
公开内存池广播的套利/大额单容易遭前置或夹击。可通过 Flashbots Protect 的私有交易 RPC，将订单直接发给区块构建者，降低被抢跑的概率，并可配置更快模式与参数。
执行层的“AI”：把费用与失败率也纳入模型
模型不只预测价格，还应预测“能否以目标滑点成交”。你可以把不同路径的滑点、失败率、Gas 波动作为特征加入，或直接引用聚合器的路由评分；0x 与 1inch 文档提供了可直接落地的参数与指南。
模拟演练与小额试跑
OKX 提供 Demo Trading 模式，可在实盘前熟悉下单、参数与风控；Binance 近期对期货 Mock/Testnet 进行升级，部分版本或阶段性不可用，留意公告动态。
API 与账户安全：接入第三方或自建 Bot 前先做这几件事
- 最小权限原则，非必要不启用提现；绑定可信 IP 白名单再开放更高权限。
- 对第三方连接，优先使用支持“第三方应用 IP 白名单/快速绑定”的官方流程。
- 定期轮换密钥、启用地址白名单与 2FA，并监控异常调用。
一套可落地的“7 天上手”行动清单
第 1 天：梳理投资目标与风险承受力，开户侧完成 2FA、地址白名单与 API 白名单。
第 2 天：用 OKX Demo 或（如可用）Binance Mock 环境演练下单与止盈/止损。
第 3–4 天：搭建 Prophet 基线，设定滚动验证方案与指标（方向准确率、MAE/RMSE）。
第 5 天：引入情绪与链上特征（Twitter/Trends、EIP-1559 燃烧/基础费）。
第 6 天：小额启用交易所机器人：DCA 做攒币、网格做震荡、TWAP 做大额执行；记录成本与滑点。
第 7 天：将链上执行接入 1inch/0x 路由与 Flashbots 私有通道，完善风控阈值与告警。
常见问答（FAQ）
AI 会自动帮我稳定赚钱吗
不会。无论机器人还是模型，都可能失效或在剧烈波动中亏损；官方文档与平台风险披露反复强调“无保证收益”。
DCA、网格与 TWAP 分别适合什么场景
DCA 更适合长期攒币；网格更偏震荡区间；TWAP 适合大额进出场降低冲击。
为什么链上成交价常与报价不同
AMM 的集中流动性与恒定乘积曲线导致价格影响与滑点；应使用聚合器并设置合理的 slippage 容忍。
如何避免被前置/夹击
对暴露价差的交易，优先考虑 Flashbots Protect 的私有 RPC 提交或“仅向构建者广播”。
