在任何策略上实盘之前，先完成两步：用模拟盘跑足样本，再用小额真实资金做试跑，专门验证三件事：你的每笔委托是否满足交易所规则、真实成本是否覆盖在模型里、风控是否能按规则触发并落在预期的损益区间。这样做可以在接近实盘的条件下练熟执行，又避免一上来就付出高学费。
为什么先“模拟→小资金试跑”
纸上/模拟交易能在不冒资本风险的情况下练习流程与检验策略逻辑，但它无法完整复现情绪与全部交易摩擦；因此建议在模拟通过后，用极小资金跑一段时间，补上滑点、佣金与自控力等“现实项”。权威入门资料与交易平台都强调：模拟是必要环节，但最终还需 forward test（前向测试）与小额实盘来闭环。
快速上手：OKX 模拟盘与 API Demo
你可以直接在 OKX 开启 Demo 交易（纸上/模拟），使用与实盘一致的行情和下单界面，适合在上实盘前练习与验证。若用 API，对 Demo 环境的请求需要在请求头加上 x-simulated-trading: 1，并使用单独的 Demo API Key。
最佳实践：先在 Demo 里完整跑通策略与风控，再用小额资金在实盘环境重复一遍流程，确认触发与报表口径一致。
交易所规则校验：别让“拒单”毁了试跑
在网格、DCA 或程序化下单中，最常见的失败是订单被系统拒绝。以币安为例，MIN_NOTIONAL 要求每笔名义金额（价格×数量）达到最小阈值；LOT_SIZE/MARKET_LOT_SIZE 要求数量满足最小值与步进；还有价格精度等过滤器。正式上线前，把这些阈值写进你的校验函数或参数表。
真实成本要入账：用“实现偏差”衡量执行差
模拟或回测里常忽略的，是下单到成交之间的所有摩擦成本。标准做法是用“实现偏差（Implementation Shortfall）”框架，把决策价与最终成交价的差额分解为佣金、滑点、延迟与机会成本等，并纳入策略绩效报表。
若做合约：把资金费率当成“持续成本”
永续合约为保持合约价与现货指数价的锚定，会在多空之间按周期结算资金费率；当你的净敞口方向与资金费率同向时，就会持续付费，侵蚀策略毛利。无论模拟还是小额实盘，都要把“名义仓位×费率×结算频次”计入净值轨迹与盈亏平衡。
订单类型与风控触发：用对“止损限价”等工具
不同订单类型的成交确定性与价格保证不同。常见做法是用止损限价来控制极端滑点风险，而不是一律使用止损市价；但止损限价也可能在跳空时不成交。模拟与试跑阶段，要明确各自的权衡，并验证风控能准确触发。
试跑该记录什么：一份可复用的表头
建议在 Demo 与小额实盘都记录下列字段，便于横向对比与误差定位：
• 决策时间、决策价、订单类型、限价/触发价
• 交易所回执与是否被过滤器拒绝（含原因码）
• 成交均价、佣金、滑点估计、资金费率现金流（若有）
• 风控触发记录：止损触发价、回撤阈值触发时间、熔断状态
• 实现偏差（实施偏差）与与目标偏离统计
以上字段对应到“交易规则/过滤器”“实施偏差”“资金费率”“订单类型”的验证点。
三阶段推进：从零风险到小额真金
1）模拟盘阶段
目标是“流程合规、规则对齐、报表口径一致”。在 OKX Demo 完成策略、风控、报表的端到端演练，确保没有拒单与遗漏字段。
2）小资金试跑阶段
用最小可行资金跑 1–2 个资金周期，重点评估滑点、佣金与资金费率对净值的侵蚀，衡量模拟与实盘的偏差。
3）扩大规模前的门槛
上线前，要求回测/模拟/小额实盘三者结果具备稳定正相关；只有当 forward test 与历史/样本外一致性良好时，才考虑增加资金与频率。
上线门槛与风控“红线”（可直接套用）
• 规则对齐：所有交易对均通过 MIN_NOTIONAL/LOT_SIZE/价格精度 校验；拒单率低于自定阈值。
• 成本覆盖：单笔预期价差或期望收益显著高于“双边手续费+典型滑点+资金费率（若有）”。
• 触发有效：止损、止盈与最大单日亏损阈值在模拟与试跑中均被正确触发并记录；对“止损市价 vs 止损限价”的差异有明确策略。
• 相关性验收：回测、样本外、前向测试的核心指标（胜率、盈亏比、回撤）相关性达标。
常见坑位与修正
• 只做模拟，不做小额实盘，忽略情绪与摩擦成本。解决：以极小资金跑一段 forward test，专门对比实现偏差。
• 委托未满足最小名义额或步进，被系统拒单。解决：上线前拉取交易规则接口或查询产品页，做参数自检。
• 合约忽视资金费率，利润被吞。解决：把费率当持续成本计入回测与日报。
• 一律用市价止损，快市滑点失控。解决：在关键场景切换止损限价，并测试不成交风险的兜底方案。
