网格策略的“三件套”与一条底线
网格的本质是在预设的价格区间内，分层挂出一组买卖委托，让价格在区间内波动时不断“低买高卖”；搭建时必须先明确区间上/下界、网格数量（及间距），再定义止损/停机规则。各大交易所的官方指引都把“设置上下限与网格数”作为创建网格机器人的核心步骤，并支持等差或等比间距两种排布方式。
第一步：区间判定（简化法）
1）先问“适不适合做网格”
用趋势强度过滤器筛选——常见做法是用 ADX 判断是否处于弱趋势/震荡环境：ADX 较低往往意味着行情更接近区间；文献与实务资料常以 20–25 一线作为“弱/强趋势”的经验阈值参考。
2）画出候选箱体，再加一点“余量”
用近 60–90 日的波动结构（高/低点或布林带）估出箱体。布林带以均线±标准差刻画波动区，带宽收窄常对应低波动阶段；突破带边时，常见做法是结合其他指标判断是否进入趋势。
为避免“假突破”把区间踩穿，在上下界各加上约 0.5–1 倍 ATR 的缓冲带；ATR是用来度量波动幅度的经典指标，适合界定“正常噪音”的尺度。
第二步：网格数量与间距（简化法）
1）先选排布：等差 or 等比
等差更直观，等比能让高价区与低价区的相对价差一致。OKX 对期货/现货网格均提供这两种间距选项。
2）用“价差 ≥ 成本”反推网格数
每一格理论毛利要覆盖“交易成本”，否则规模越大越被摩擦吃掉。做法：
- 估算单笔成本＝双边手续费＋典型滑点；币安等平台的现货挂/吃单费率通常起步约 0.1%，使用平台币支付可享 25% 折扣，实际以当期费表为准。
- 典型滑点在高波动或流动性不足时显著上升；滑点定义为期望价与成交价之差，这一现象在高波动或大额市价单时更常见。
- 令“单格价差/中价 ≥ 2–3 ×（双边费＋典型滑点）”，再据此反推在既定区间内可容纳的网格数量；价差过小就减少格数或放宽区间。
3）合规校验：别被过滤器“卡单”
上线前按交易所的 exchangeInfo 规则逐笔校验 MIN_NOTIONAL（最小名义额）、LOT_SIZE（最小数量/步进）与 PRICE_FILTER（价格精度），否则会被系统拒单。
第三步：止损与停机（简化法）
1）ATR 止损：用波动幅度定“护城河”
把止损距设为区间边界外的若干倍 ATR（如 1.5–2×），目的是让“正常噪音”不轻易触发，而真正的趋势滑出区间才切断。ATR 被广泛用于波动止损与“吊灯止盈”等规则。
2）通道/带宽突破：把“停机键”写进策略
当价格有效收于区间外、布林带出现显著扩张，或 ADX 从低位抬升到趋势阈值以上时，触发暂停/重建网格，避免在单边市里被动加仓。
成本、滑点与成交质量：三件要入账的“现实项”
手续费只是开始；滑点与执行延迟同样会把纸面优势磨平。标准做法是用“实施偏差（Implementation Shortfall）”框架，记录从决策价到成交价的全部差额与费用，这在高波动时尤其关键。
滑点最容易出现在高波动、低流动性或使用市价单的场景；若以止损市价出场，需预期与接受一定偏离。
上线前后的执行清单（可直接套用）
1）区间与守门
- ADX 低位、带宽收敛优先做网格；突破或 ADX 抬升则停机或重置。
2）网格数量与间距
- 先选等差/等比，再按“价差≥成本”原则反推格数；成本用当期费率与典型滑点估算。
3）下单合规
- 启动前抓取交易所过滤器，逐笔自检
MIN_NOTIONAL/LOT_SIZE/PRICE_FILTER。
4）止损与停机
- 用 ATR 倍数做边界外止损；通道/带宽突破或趋势抬升触发暂停。
5）成本与报表
- 把手续费、滑点与实施偏差都纳入策略报表，定期核对“理论 vs 实盘”。
常见问答（FAQ）
Q：网格数量有没有“万能值”？
没有。数量取决于区间宽度、费用与滑点；当单格价差无法覆盖成本时，格子越密越吃亏。费率、折扣与零费活动会改变阈值，需用当期费表回代。
Q：等差和等比怎么选？
等差直观、便于手工校验；等比能让不同价位的相对价差一致。OKX 等平台在创建网格时都支持两者，实盘按标的特性选择即可。
Q：为何要管“最小名义额/步进”？
未达到交易所的最小名义额、数量步进或价格精度，会被系统直接拒单，导致策略“有信号没订单”。校验口径在交易所开发文档里有明确字段与示例。
